Macro para consolidar las hojas abiertas a una nueva.

Este código crea un archivo (libro) de Excel nuevo  y luego copia el contenido de la hoja activa de todos los archivos de Excel abiertos al libro nuevo, copiando cada hoja debajo de la otra.
Si las hojas están filtradas, copia nada más lo visible.

Sub consolidar_archivos()
Option Explicit

Sub Consolidar_libros_abiertos_en_uno_nuevo()

    Dim ventana_nueva, ventana_copia
    
    Workbooks.Add
    Set ventana_nueva = ActiveWindow
    For Each ventana_copia In Application.Windows
        If ventana_copia.Caption <> ventana_nueva.Caption Then
            ventana_copia.Activate
            Range("A1").Select
            Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
            Selection.Copy
            
            ventana_nueva.Activate
            ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select
            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
            Selection.End(xlToLeft).Select
            ActiveSheet.Paste
            Application.CutCopyMode = False
        End If
    Next ventana_copia
End Sub